主题：安信证券股指期货周报

2012年07月02日08:35安信证券
上周,6个价差略低于历史均值水平,处于正常水平。从高频数据上看,隔季合约与其他合约的价差波动最大。
由于隐含收益率的计算方式,隐含收益率和基差成正向关系。从高频数据上看,期货合约的隐含收益率的波动较大,即基差的波动逐渐变大,超过套利成本线的可能性较高。因此,对于期现套利而言,最合适的合约是当月主力合约。
上周,沪深300指数现货下跌2.01%。其中医药生物、电子元器件和餐饮旅游三个行业涨幅居前。成份股方面,康美药业、同仁堂、莱宝高科、双鹭药业和海油工程涨幅居前。
风险提示:本报告通过分析历史数据提出投资建议,但预测与实际情况有可能不同。

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