主题：上交所释疑程序化交易异常情况

针对外界关注的“程序化交易在哪些情况下被认定为异常交易”问题，上交所在8月7日下午召开的新闻发布会上表示，上交所《异常交易实时监控细则》第八条第（六）款明确规定，“通过计算机程序自动批量申报下单，影响市场正常交易秩序或者交易系统安全”为异常交易行为，可以对相关账户采取书面警示、暂停账户当日交易以及限制交易等自律监管措施。

　　此外，在程序化交易策略执行过程中，往往还存在上交所《交易规则》第6.1条以及《异常交易实时监控细则》第八条规定的其他异常交易行为，如虚假申报、大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等行为，这些也都会被认定为异常交易行为。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。

上交所披露上证50ETF期权合约交易异常原因

针对8月7日上午上证50ETF期权合约交易异常一事，上交所在刚刚召开的新闻发布会上表示，经初步核查，本次出现异常的直接原因是前结算价参数读取错误，导致基于该参数计算的当日涨跌停价格出现偏差。而前结算价读取错误的原因是批处理程序指定了错误的节点来处理涨跌停价格生成作业。