主题：基金超买或因交易系统未设限

2014-02-14 04:04:12　来源: 南方都市报(深圳)　
尽管监管机构对机构参与新股采取了高压政策，然而部分基金依然在新股上不慎触碰监管红线。日前，上交所披露，在海天味业上市首日交易中，部分基金公司账户尾盘买入该股超量。而南都记者多方了解获悉，导致超量买入结果很可能是由于基金公司交易系统未有依据新的监管指标进行设置导致。

上交所处罚超买基金

周二下午，上交所对外发布称，2月11日首日上市的“N海天”交易中，部分基金公司账户尾盘买入该股数量超过流通量千分之一，违反了《关于进一步加强新股上市初期交易监管的通知》。本所已对相关基金公司予以警示，并将进一步采取对相关高管人员实施监管谈话等措施。

由于对于该行为处罚属于行政处罚，因此上交所对媒体称不便透露公司名称。

昨日南都记者在业内多方了解，未能获悉究竟是哪几家公司。

当日行情显示，开盘瞬间因为直接触及盘中成交价格较当日开盘价上涨20%的标准而停牌，直至14时55分起才恢复交易。

交易系统未设置提示或为主因

“风控系统在交易系统上设置了指令，一旦买入达到流通盘的千分之一，系统会停止执行，我不明白他们怎么会超量的。”南方一家大型基金公司基金经理对南都记者直言，公司管理严苛，新股上市前几日内压根儿不让买，而且连续两个交易日不得有反向交易。


而另外一家小型基金公司负责IT人士则解释称，基金交易系统恒生电子曾经发邮件通知，根据沪深交易所的规定，建议基金公司设定相应的交易细则，包括尾盘15分钟内不做交易、单日买单不超过千分之一，每笔买入量不能超过流通盘的万分之二等。而这一建议是否所有基金公司均有执行不得而知，再者恒生电子系统比较昂贵，部分公司使用的是其它系统，是否有收到类似监管建议然而在系统上进行设置也不得而知。

而综合多位基金经理的推理看，他们普遍认为，由于风控部门未在交易系统上设置，从而导致买入不小心超量的可能性较大。因为新股投资上出现两次违规操作，公司交易账户有可能被停止使用，而买入的不过是流通盘千分之一，为了这样的小利益去冒这样的风险并无必要。


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